期权与期货市场基本原理
期权与期货市场基本原理
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内容简介
本书深入浅出地介绍了金融衍生品市场中的期权与期货的基本理论，并结合丰富的行业案例进行了详细讲解。书中涵盖了期货市场的运行机制、利用期货进行套期保值的方法、远期及期货价格的确定、期权市场的操作流程、股票期权的特点、期权交易策略等内容。此外，还涉及到了布莱克-斯科尔斯模型、希腊值及其应用、波动率微笑、风险价值度、特殊期权和其他非标准化产品、信用衍生产品、气候和能源以及保险衍生产品等多个领域。尽管书中未使用微积分知识，但仍保持了理论的严密性，对于缺乏金融数学背景的专业人士来说，是一份宝贵的实践指南。该书不仅适合用于高等院校金融相关专业的教学，也适合作为金融机构管理人员尤其是专注于衍生品业务人员的参考资料。[1]
作品影响
《期权与期货市场基本原理》自出版以来，在学术界和实务界都产生了广泛的影响。它不仅被多所高校选作教材，也被众多金融机构从业者视为重要的参考书籍。[2]